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논문 기본 정보

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저자정보
안일환 (한국산업기술대학교) 강승진 (한국산업기술대학교)
저널정보
에너지경제연구원 에너지경제연구 에너지경제연구 제13권 제2호
발행연도
2014.9
수록면
103 - 129 (27page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2015

한국 전력도매시장(CBP) 계통한계가격(SMP) 변동성 실증분석
안일환 政策 2015.01 학위논문

2014

한국 전력도매시장(CBP) 계통한계가격(SMP) 변동성 실증분석
안일환 ,  강승진 에너지경제연구 2014.09 학술저널

초록· 키워드

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이 논문에서 우리는 시장가격 평가모형을 도입하여 한국 전력도매시장 계통한계가격의 변동성(Volatility)의 현재 수준을 평가하였다. SMP의 분포는 변동성 집중(Volatility clustering)과 두꺼운 꼬리(Fat-tail)의 특성을 보였다. 우리는 SMP 시계열의 자기상관에 장기적으로 장기기억(Long memory) 효과가 존재한다는 사실을 확인하였다. 이러한 효과를 모형에 반영하기 위해 분수차분 차수를 추정(d=0.4341769)하여 차분함으로서 안정적 시계열로 변환하였다. 총 6가지 모형 중 ARFIMA(2,0,2)-csGARCH(1,1) t-분포모형을 선택하여 분석한 결과 SMP 변동성은 시장의 움직임에 민감하게 반응하지 않으면서(a₁ =0.1765) 매우 지속적(ρ=0.9991)이라는 사실을 확인하였다. 이모형으로 추정한 분석기간 동안의 연율 표시 실현 변동성 평균은 약 312%이고 연율 표시 역사적 변동성 평균은 약 297%였다. 우리는 전력 현물가격의 변동성을 분석하는 하나의 대안으로 시간가변 변동성 모형을 제안한다.
#ARFIMA-GARCH #SMP(계통한계가격) #변동성 #전력도매시장 #ARFIMA-GARCH #SMP(System Marginal Price) #Volatility #Wholesales Electricity Market

목차

요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 이론 모형
Ⅲ. 데이터의 특성
Ⅳ. 실증분석 결과
Ⅴ. 요약 및 결론
참고문헌
ABSTRACT

참고문헌 (42)

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1. [학술지(정기간행물)] - 김대용 / 2006 / ARIMA 모형을 이용한 계통한계가격 예측방법론 개발 / 전기학회논문지 A권 55 (2(A)) : 85 ~ 93 dbpia 2. [단행본] - 김명직 / 2002 / 금융시계열분석, 제2판 / 경문사 google schola 3. [학술지(정기간행물)] - 백문영 / 2010 / Forecasting Hourly Electricity Loads of South Korea: Innovations State Space Modeling Approach / 한국경제학보(구 연세경제연구) 17 (2) : 301 ~ 317 dbpia 4. [보고서] - 전력시장감시위원회 한국전력거래소 / 2013 / 2012년 전력시장분석보고서(2012 Annual Report Electricity Market Trends & Analysis) google schola 5. [학술지(정기간행물)] - Amjady, N. / 2011 / A new prediction strategy for price spike forecasting of day-ahead electricity markets / Applied Soft Computing 11 : 4246 ~ 4256 google schola

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