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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이효령 (숙명여자대학교) 황선영 (숙명여자대학교)
저널정보
한국통계학회 응용통계연구 응용통계연구 제35권 제3호
발행연도
2022.6
수록면
347 - 356 (10page)

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본 논문에서는 금융 시계열 비대칭 변동성을 모형화하기 위해서 다중 임계점을 가진 비대칭-ARCH 점화식(A-ARCH(1))을 제안하고 있다. 특히 임계점이 두 개인 간단한 모형에 초점을 맞추어 설명하고 있으며 미국 S&P500 자료 분석을 통해 예시하였다. 다양한 A-ARCH(1) 모형의 예측력 비교를 위해 모수적-붓스트랩을 활용하여 예측오차의 평가 및 예측구간의 정확도를 설명하였다.
#asymmetric volatility #multiple-threshold #parametric bootstrap #비대칭 변동성 #다중 임계점 #모수적 붓스트랩

목차

Abstract
1. 서론
2. 비대칭 변동성 임계점 모형
3. 추정 모형의 예측력 평가 : 모수적 붓스트랩
4. 결론
References
요약

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