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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2021.4
- 수록면
- 501 - 507 (7page)
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신경망은 미분가능한 활성화 함수를 사용하는 경우에는 입력변수에 대하여 미분가능하다. 본 연구에서는 신경망의 근사 능력을 향상시키기 위하여 신경망의 그래디언트와 헤시안이 블랙-숄즈 미분방정식을 만족하도록 한다. 본 논문은 확률 미분방정식과 블랙-숄즈 편미분 방정식이 옵션 가격과 기초자산의 미분관계를 표현하는 옵션 가격결정에 제안한 방법을 사용한다. 이는 옵션 가격의 일차와 이차미분은 금융공학에서 중요한 역할을 하므로 미분 값을 쉽게 얻을 수 있는 제안한 방법을 적용할 수 있기 때문이다. 제안한 신경망은 (1) 확률 미분방정식이 생성하는 옵션가격의 샘플 경로와 (2) 각 시간과 기초자산 가격에서 블랙-숄즈 방정식을 만족하도록 학습한다. 실험을 통하여 제안한 방법이 옵션가격과 일차와 이차 미분 값을 정확히 예측함을 보인다.
목차
요약
ABSTRACT
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 다차원 옵션의 가격과 그릭스 계산
Ⅲ. 확률 미분방정식과 블랙-숄즈 방정식의 학습
Ⅳ. 옵션가격결정 실험
Ⅴ. 결론
References
참고문헌 (21)
참고문헌 신청
A. Howard, M. Sandler, G. Chu, L.-C. Chen, B. Chen, M. Tan, W. Wang, Y. Zhu, R. Pang, V. Vasudevan, Q. V. Le, and H. Adam, “Searching for MobileNetV3,” in Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, pp. 1314-1324, 2019.
K. Clark, M. T. Luong, C. D. Manning, and Q. Le, “Semi- Supervised Sequence Modeling with Cross-View Training,” in Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, pp. 1914-1925, 2018.
D. S. Park, W. Chan, Y. Zhang, C. C. Chiu, B. Zoph, E. D. Cubuk, and Q. V. Le, “SpecAugment: A Simple Data Augmentation Method for Automatic Speech Recognition,” in Proceedings of Interspeech, pp. 2613-2617, 2019.
T. Bazin and G. Hadjeres, “NONOTO: A Model-agnostic Web Interface for Interactive Music Composition by Inpainting,” in Proceedings of the 10th International Conference on Computational Creativity, 2019.
H. Chen, O. Engkvist, Y. Wang, M. Olivecrona, and T. Blaschke, “The rise of deep learning in drug discovery,” Drug Discovery Today, vol. 23, pp. 1241-1250, 2018.
K. Clark, M. T. Luong, C. D. Manning, and Q. Le, “Semi- Supervised Sequence Modeling with Cross-View Training,” in Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, pp. 1914-1925, 2018.
D. S. Park, W. Chan, Y. Zhang, C. C. Chiu, B. Zoph, E. D. Cubuk, and Q. V. Le, “SpecAugment: A Simple Data Augmentation Method for Automatic Speech Recognition,” in Proceedings of Interspeech, pp. 2613-2617, 2019.
T. Bazin and G. Hadjeres, “NONOTO: A Model-agnostic Web Interface for Interactive Music Composition by Inpainting,” in Proceedings of the 10th International Conference on Computational Creativity, 2019.
H. Chen, O. Engkvist, Y. Wang, M. Olivecrona, and T. Blaschke, “The rise of deep learning in drug discovery,” Drug Discovery Today, vol. 23, pp. 1241-1250, 2018.
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