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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2017.8
- 수록면
- 255 - 263 (9page)
- DOI
- 10.7232/JKIIE.2017.43.4.255
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It is well known that an unexpected level change in time series can cause persistent forecasting errors, depending on the change size and the underlying time series process. This relationship is demonstrated particularly with macroeconomic and financial time series. Forecasting literature suggests using the relevant test statistics to detect the level change, but they are just measures that are not coupled with the correct statistical distributions. Hence, this study aims to find the correct statistical distribution of the level change statistic and to adapt the forecasting equation accordingly. The performance of the proposed method is validated by simulated time series and two empirical examples.
목차
1. Introduction
2. Model
3. Test Statistics
4. Distribution of Test Statistic
5. Adaptive Forecasting
6. Detection-Forecasting Procedure
7. Simulation Analysis
8. Empirical Analysis
9. Conclusion
References
참고문헌 (18)
참고문헌 신청
[학술지(정기간행물)] - Box, G. E. P. / 1975 / Intervention Analysis with Applications to Econometric and Environmental Problems / Journal of the American Statistical Association 70 (349) : 70 ~ 79
[학술지(정기간행물)] - Brown, R. G. / 1961 / The Fundamental Theorem of Exponential Smoothing / Operations Research 9 (5) : 673 ~ 685
[학술지(정기간행물)] - Chang, I. / 1988 / Estimation of Time Series Parameters in the Presence of Outliers / Technometrics 30 (2) : 193 ~ 204
[학술지(정기간행물)] - Chen, C. / 1993 / Forecasting Time Series with Outliers / Journal of Forecasting 12 (1) : 13 ~ 35
[학술지(정기간행물)] - Chernoff, H. / 1964 / Estimation the Current Mean of a Normal Distribution Which is Subjected to Changes Over Time / Annals of Mathematical Statistics 35 (3) : 999 ~ 1089
[학술지(정기간행물)] - Brown, R. G. / 1961 / The Fundamental Theorem of Exponential Smoothing / Operations Research 9 (5) : 673 ~ 685
[학술지(정기간행물)] - Chang, I. / 1988 / Estimation of Time Series Parameters in the Presence of Outliers / Technometrics 30 (2) : 193 ~ 204
[학술지(정기간행물)] - Chen, C. / 1993 / Forecasting Time Series with Outliers / Journal of Forecasting 12 (1) : 13 ~ 35
[학술지(정기간행물)] - Chernoff, H. / 1964 / Estimation the Current Mean of a Normal Distribution Which is Subjected to Changes Over Time / Annals of Mathematical Statistics 35 (3) : 999 ~ 1089
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