국내 마른멸치 유통시장 간 가격 및 변동성 전이효과에 관한 동태적 분석

김문희; 박철형

doi:10.13000/JFMSE.2018.04.30.2.573

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자료유형: 학술저널

저자정보: 김문희 (부경대학교) 박철형 (부경대학교)

저널정보: 한국수산해양교육학회 수산해양교육연구 수산해양교육연구 제30권 제2호(통권 제92호)

발행연도: 2018.4

수록면: 573 - 581 (9page)

DOI: 10.13000/JFMSE.2018.04.30.2.573

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In this study, we used the VAR model and the off-diagonal BEKK model for the dried anchovy and analyzed the price transition process and the volatility transition process between each market. As a result, the following conclusions can be drawn. First, causality between dried anchovy market shows the causal direction from retail market to producer market and then to wholesale market. Second, the analysis of the model that does not consider the asymmetry effect of volatility shows that the producer market is more affected by other markets than the other market in dried anchovy market. Third, the analysis of the model considering the asymmetric effect of volatility shows that the producer market responds sensitively to changes in other markets, as in the previous results. These results are attributed to the storage stability of dried anchovies. Based on the results of this study, it can be concluded that the volatility of the dried anchovy, which is the representative dried marine product of Korea, has mutual influence and that the producer market is sensitive to changes in other markets.

#VAR model #Multivariate-GARCH #Off-diagonal BEKK #Dried anchovies #Distribution channel

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[학술지(정기간행물)] - Bollerslev, T. / 1990 / Modelling the Coherence in Short-run Nominal Rates: A Multivariate Generalized ARCH Approach / Review of Economics and Statistics 72 : 498 ~ 505

[학술지(정기간행물)] - Bollerslev, T. / 1988 / A Capital-Asset Pricing Model with Time-Varying Covariances / Journal of Political Economy 96 (1) : 116 ~ 131

[학술지(정기간행물)] - 장문덕 / 2016 / 주택매매시장과 경매시장간 가격 및 변동성 상호작용에 관한 동태적 분석 / 부동산연구 26 (3) : 83 ~ 96

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